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acme_rr
Grünschnabel



Dabei seit: April 2007
Herkunft: Konstanz
Beiträge: 8
Handelssystem mit Data2-SignalenAntwort mit Zitat Nach weiteren Beiträgen von acme_rr suchen Diesen Beitrag einem Moderator melden

Hallo zusammen,

ich habe schon einige Versuche unternommen, in ein Handelssystem(chen) einen zweiten Datenstrom als Filter zu aktivieren - ohne Erfolg. Der Strategy-Builder verifiziert mein Signal einfach nicht...

Anbei der Signal-Code:

code:

Inputs: PCT_Long(.4),
PCT_Short(2),
X(50000);

Variables: WillBuy(0),
WillSell(0),
Up(false),
Dn(false);


{ ***** Larry Williams Original-Ansatz ....******}
Willbuy = Open + PCT_Long* (High[1]-Low[1]);
WillSell = Open - PCT_Short*(High[1]-Low[1]);

{ ***** Price-Cushion... alternativ *****
Willbuy = open + PCT_Long * maxlist(High[1]-Low[3],High[3]-Low);
WillSell =open - PCT_Short* maxlist(High[1]-Low[3],High[3]-Low); }


{ **** TDWs **** }
Condition1 = DayOfWeek(date)=1 or DayOfWeek(date)=2 or DayOfWeek(date)=3;
Condition2 = DayOfWeek(date)=4 or DayOfWeek(date)=5;


{ ***** Bond-Filter und Tradelogik abklaeren ***** }
If Close of Data2 > Close[5] of Data2 then begin
Up=true;
End else Begin
Up=false;
End;

If Close of Data2 < Close[35] of Data2 then Begin
Dn=true;
End else Begin
Dn=false;
End;

If Up=true and Dn=true then begin {fuer den Fall, dass beide zutreffen, neutral...}
Up=false;
Dn=false;
End;


{ ***** Buy/Sell- Signale ****** }
if condition1 and Up then buy X/close shares next bar at willbuy stop;
if condition2 and Dn then sell X/close shares next bar at willsell stop;

Als Protective Stop habe ich aus der Omega- Bibliothek den "ATR- protective Stop" genommen, als Stop das "Bailout":

If MarketPosition = 1 and Open of Tomorrow > Entryprice Then Exitlong {next bar} ("BOL") at market ;
If MarketPosition = -1 and Open of Tomorrow < Entryprice Then Exitshort {next bar} ("BOS") at market;




Habe ich da irgendwas übersehen ???

Viele Grüsse
rr

16.04.2008, 22:01 acme_rr ist offline Profil von acme_rr Füge acme_rr deiner Freunde-Liste hinzu Email an acme_rr senden
shck
Administrator




Dabei seit: September 2003
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Beiträge: 526
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also das mit dem "Open of Tomorrow" würde ich nicht schreiben, das weiß man - leider - vorher nicht (wäre aber schön ). in den beiden zeilen bringt er ja auch die fehlermeldung.





meine empfehlung:
code:

If MarketPosition = 1 and Close > Entryprice Then Exitlong ("BOL") next bar at open;
If MarketPosition = -1 and Close < Entryprice Then Exitshort ("BOS") next bar at open;






bei meiner paarauswahl (DAX/AMAZON DAILY) und z.b. einem cfd-wert beim dax-index von 1 euro mit 1 punkt spread je trade und unit ergibt sich netto ein schönes bild:





den großen einknick in der equity hat er im november gehabt, da dort der long-trade aufgrund der exit-bedingung (open > entrypreis) nicht vor dem nächsten short-signal aufgelöst wurde.

17.04.2008, 10:53 shck ist offline Profil von shck Füge shck deiner Freunde-Liste hinzu Email an shck senden Homepage von shck
acme_rr
Grünschnabel



Dabei seit: April 2007
Herkunft: Konstanz
Beiträge: 8
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Hi shck,

vielen vielen Dank für die umfangreiche Antwort.

Das mit dem Ausstieg bei der ersten profitablen Eröffnung klappt wahrscheinlich nur bei der Verarbeitung von Intraday-Daten, da könnte man ja dann den nächsten (zeitnahen) Bar als Ausstieg nehmen...

Viele Grüsse
rr

21.04.2008, 08:28 acme_rr ist offline Profil von acme_rr Füge acme_rr deiner Freunde-Liste hinzu Email an acme_rr senden
shck
Administrator




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Beiträge: 526
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... oder stattdessen einen stop (Entryprice +/- X) für den nächsten bar setzen!

21.04.2008, 10:26 shck ist offline Profil von shck Füge shck deiner Freunde-Liste hinzu Email an shck senden Homepage von shck
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