Handelssystem mit Data2-Signalen

Hallo zusammen,

ich habe schon einige Versuche unternommen, in ein Handelssystem(chen) einen zweiten Datenstrom als Filter zu aktivieren - ohne Erfolg. Der Strategy-Builder verifiziert mein Signal einfach nicht...

Anbei der Signal-Code:

code:
Inputs:		PCT_Long(.4),

			PCT_Short(2),

			X(50000);

			

Variables:	WillBuy(0),

			WillSell(0),

			Up(false), 

			Dn(false);



	

{ ***** Larry Williams Original-Ansatz ....******}

Willbuy =  Open + PCT_Long* (High[1]-Low[1]);

WillSell = Open - PCT_Short*(High[1]-Low[1]);



{ ***** Price-Cushion... alternativ *****

Willbuy = open + PCT_Long * maxlist(High[1]-Low[3],High[3]-Low);    

WillSell =open - PCT_Short* maxlist(High[1]-Low[3],High[3]-Low);    }

	



{ **** TDWs **** }

Condition1 = DayOfWeek(date)=1 or DayOfWeek(date)=2 or DayOfWeek(date)=3;

Condition2 = DayOfWeek(date)=4 or DayOfWeek(date)=5;





{ ***** Bond-Filter und Tradelogik abklaeren ***** }

If Close of Data2 > Close[5] of Data2 then begin

	Up=true;

End else Begin

	Up=false;

End;



If Close of Data2 < Close[35] of Data2 then Begin

	Dn=true;

End else Begin

	Dn=false;

End;



If Up=true and Dn=true then begin   {fuer den Fall, dass beide zutreffen, neutral...}

	Up=false;

	Dn=false; 

End;			



	

{ ***** Buy/Sell- Signale ****** }	

if condition1 and Up then buy X/close shares next bar at willbuy stop;

if condition2 and Dn then sell X/close shares next bar at willsell stop;



Als Protective Stop habe ich aus der Omega- Bibliothek den "ATR- protective Stop" genommen, als Stop das "Bailout": 



If MarketPosition = 1 and Open of Tomorrow > Entryprice Then Exitlong {next bar} ("BOL") at market ;	

If MarketPosition = -1 and Open of Tomorrow < Entryprice Then Exitshort {next bar} ("BOS") at market;

Habe ich da irgendwas übersehen ???

Viele Grüsse
rr

also das mit dem "Open of Tomorrow" würde ich nicht schreiben, das weiß man - leider - vorher nicht (wäre aber schön ). in den beiden zeilen bringt er ja auch die fehlermeldung.

meine empfehlung:

code:
If MarketPosition =  1 and Close > Entryprice Then Exitlong ("BOL") next bar at open;	

If MarketPosition = -1 and Close < Entryprice Then Exitshort ("BOS") next bar at open;

bei meiner paarauswahl (DAX/AMAZON DAILY) und z.b. einem cfd-wert beim dax-index von 1 euro mit 1 punkt spread je trade und unit ergibt sich netto ein schönes bild:

den großen einknick in der equity hat er im november gehabt, da dort der long-trade aufgrund der exit-bedingung (open > entrypreis) nicht vor dem nächsten short-signal aufgelöst wurde.

Hi shck,

vielen vielen Dank für die umfangreiche Antwort.

Das mit dem Ausstieg bei der ersten profitablen Eröffnung klappt wahrscheinlich nur bei der Verarbeitung von Intraday-Daten, da könnte man ja dann den nächsten (zeitnahen) Bar als Ausstieg nehmen...

Viele Grüsse
rr

... oder stattdessen einen stop (Entryprice +/- X) für den nächsten bar setzen!