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Autor |
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acme_rr
Grünschnabel

Dabei seit: April 2007
Herkunft: Konstanz
Beiträge: 8 |
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Handelssystem mit Data2-Signalen |  |
Hallo zusammen,
ich habe schon einige Versuche unternommen, in ein Handelssystem(chen) einen zweiten Datenstrom als Filter zu aktivieren - ohne Erfolg. Der Strategy-Builder verifiziert mein Signal einfach nicht...
Anbei der Signal-Code:
code:
Inputs: PCT_Long(.4),
PCT_Short(2),
X(50000);
Variables: WillBuy(0),
WillSell(0),
Up(false),
Dn(false);
{ ***** Larry Williams Original-Ansatz ....******}
Willbuy = Open + PCT_Long* (High[1]-Low[1]);
WillSell = Open - PCT_Short*(High[1]-Low[1]);
{ ***** Price-Cushion... alternativ *****
Willbuy = open + PCT_Long * maxlist(High[1]-Low[3],High[3]-Low);
WillSell =open - PCT_Short* maxlist(High[1]-Low[3],High[3]-Low); }
{ **** TDWs **** }
Condition1 = DayOfWeek(date)=1 or DayOfWeek(date)=2 or DayOfWeek(date)=3;
Condition2 = DayOfWeek(date)=4 or DayOfWeek(date)=5;
{ ***** Bond-Filter und Tradelogik abklaeren ***** }
If Close of Data2 > Close[5] of Data2 then begin
Up=true;
End else Begin
Up=false;
End;
If Close of Data2 < Close[35] of Data2 then Begin
Dn=true;
End else Begin
Dn=false;
End;
If Up=true and Dn=true then begin {fuer den Fall, dass beide zutreffen, neutral...}
Up=false;
Dn=false;
End;
{ ***** Buy/Sell- Signale ****** }
if condition1 and Up then buy X/close shares next bar at willbuy stop;
if condition2 and Dn then sell X/close shares next bar at willsell stop;
Als Protective Stop habe ich aus der Omega- Bibliothek den "ATR- protective Stop" genommen, als Stop das "Bailout":
If MarketPosition = 1 and Open of Tomorrow > Entryprice Then Exitlong {next bar} ("BOL") at market ;
If MarketPosition = -1 and Open of Tomorrow < Entryprice Then Exitshort {next bar} ("BOS") at market;
Habe ich da irgendwas übersehen ???
Viele Grüsse
rr
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16.04.2008, 22:01 |
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shck
Administrator
     

Dabei seit: September 2003
Herkunft: Burg
Beiträge: 526 |
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also das mit dem "Open of Tomorrow" würde ich nicht schreiben, das weiß man - leider - vorher nicht (wäre aber schön ). in den beiden zeilen bringt er ja auch die fehlermeldung.
meine empfehlung:code:
If MarketPosition = 1 and Close > Entryprice Then Exitlong ("BOL") next bar at open;
If MarketPosition = -1 and Close < Entryprice Then Exitshort ("BOS") next bar at open;
bei meiner paarauswahl (DAX/AMAZON DAILY) und z.b. einem cfd-wert beim dax-index von 1 euro mit 1 punkt spread je trade und unit ergibt sich netto ein schönes bild:
den großen einknick in der equity hat er im november gehabt, da dort der long-trade aufgrund der exit-bedingung (open > entrypreis) nicht vor dem nächsten short-signal aufgelöst wurde.
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17.04.2008, 10:53 |
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acme_rr
Grünschnabel

Dabei seit: April 2007
Herkunft: Konstanz
Beiträge: 8 |
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Hi shck,
vielen vielen Dank für die umfangreiche Antwort.
Das mit dem Ausstieg bei der ersten profitablen Eröffnung klappt wahrscheinlich nur bei der Verarbeitung von Intraday-Daten, da könnte man ja dann den nächsten (zeitnahen) Bar als Ausstieg nehmen...
Viele Grüsse
rr
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21.04.2008, 08:28 |
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shck
Administrator
     

Dabei seit: September 2003
Herkunft: Burg
Beiträge: 526 |
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... oder stattdessen einen stop (Entryprice +/- X) für den nächsten bar setzen!
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21.04.2008, 10:26 |
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