Anleitung TradeStation System Optimierung by shck — Mittwoch, 10. November 2004 —

Die Optimierung eines Handelssystems (Strategy) wird nachfolgend an einem einfachen Beispiel erklärt.
Zugrunde liegt ein Handelssystem, das bei einem Moving Average Schnitt Signale generiert (siehe Beitrag).

Auf den ersten Blick - unoptimiert mit den Standardeinstellungen (Close, 10, 50) - sieht das System schon fast profitabel aus.

Über die letzten 50 Tage im 3 Minuten-Chart ergab sich eine Profitabilität von 35,66% und einem 'Net Profit' von $2962,50.

Praktisch der 'Trades'-Tab, wo jeder Trade durchgeschaut werden kann. Fährt man im Chart über einen Trade,
wird er im 'Trades'-Tab des Performance-Reports ausgewählt!

Sehr nützlich auch die Sortierfunktion, z.B. wenn man unter 'Run-up Drawdown' auf den jeweiligen positiven oder negativen Eintrag klickt!

Die Equity-Kurve sieht unoptimiert aber noch etwas dürftig aus.

Mit 'Format Analysis Techniques - Format' können Einstellungen am System vorgenommen werden.
(Noch sind die Standardeinstellungen eingetragen.)

Mit Auswahl der entsprechenden Zeile und Klick auf 'Edit' gelangt man in das nachfolgende Fenster:

Ein Klick auf 'Optimize' lässt die Optimierungseinstellungen erscheinen.

Um das beste Ergebnis zu erreichen, sollten alle Möglichkeiten von
(Start) 5 bis (Stop) 20 in (Inc) 1 Schritten durchprobiert werden.

shckMovAvS_Length2 soll auch optimiert werden, von (Start) 10 bis (Stop) 50 in (Inc) 1 Schritten.

Die Optimierung beachtet sogar alle zu optimierenden Variablen untereinander, was zu extrem langen Rechenzeiten führen kann...

Im Idealfall sollte bei der Optimierung das 'Best NetPrft' rasch ansteigen.

Mal schauen wie der Chart nach der Optimierung aussieht.

Auf den ersten Blick fällt auf, dass die Anzahl der Trades sprunghaft angestiegen ist.
Das liegt an der verkürzten (optimierten) Einstellung der Länge der gleitendenen Durchschnitte (von 10,50 auf 11,14).

Schaut man sich unter 'View - Strategy Optimization Report' die Liste an, sieht man praktisch in die Optimierung hinein.
Die beste Einstellung der Variablen ist da gegeben, wo der Netto Profit am größten ist.

Die Profitabilität konnte von 35,66% auf 49,40% erhöht werden, der 'Profit Factor' stieg von 1,19 auf 1,25.
Mit der Optimierung ging aber auch eine Erhöhung der Trade-Anzahl einher. Aus anfänglich 143 (51 Gewinn-Trades) wurden 583 (288)...

Trotz der gestiegenden Trade-Anzahl wurde der Verlauf der Equity Kurve verbessert.

Nun heißt es nicht nur das System per Optimierungs-Funktion zu optimieren, sondern evtl. durch das Einbringen weiterer Bedingungen. So könnte das System durch die Verwendung von Stops einen weitaus höheren Gewinn erzielen, da z.B. vom Gesamtgewinn ($36.925) nur $7.412,50 übrigblieben sind! Zusätzlich sollte man auch das Zeitfenster beachten, evtl. ist die Performance bei einem größeren Zeitfenster (z.B. 5 oder 15 Minuten) profitabler als bei einem kleinen. Im Performance Report kann weiterhin analysiert werden, ob die Long- oder Short-Trades "besser" waren. So kann beispielsweise ein System zwar eine schlechte Gesamtperformance aufweisen, die Long-Trades aber überdurchschnittlich gut gegenüber den Short-Trades abschneiden. Dann sollte man evtl. nur die Long-Trades eingehen oder die Bedingungen für einen Trade anpassen.

Die Optimierung sollte aber nicht über den gesamten verfügbaren Daten-Zeitraum des zu optimierenden Wertes getätigt werden. Besser ist, den Zeitraum in mind. 2 Teile zu zerlegen, um auf den ersten Daten-Teil die Variablen zu optimieren und die optimierten Einstellungen dann auf den zweiten Teil der Daten zu testen. Ideal wäre eine gute Performance im zweiten Teil, denn dann wäre das System mit den Einstellungen sehr gut, da es praktisch auf eine unbekannte Datenreihe angewendet wurde.